توضیحات کامل :

پاورپوینت بهينه سازی پرتفوی؛ مدل ماركويتز (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر) در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

بازده مورد انتظار

ریسک پرتفوی  

کوواریانس چیست؟ 

ضریب همبستگی

بهينه سازي پرتفوي مدل ماركويتز

تعين پرتفوي كارا

ترکیبات دو دارایی ریسک دار

انحراف معیار بازده یک پرتفوی دو سهمی

حالتهای مختلف کوواریانس بین اوراق بهادار

مرزکارادرحالت فروش استقراضی غیرمجاز

مرزکارا درحالت فروش استقراضی مجاز

 

قسمتی از متن

هري ماركويتز در سال 1952 مدل پيشنهادي خود را براي انتخاب پرتفوي ارائه داد . از برجسته ترين نكات مورد توجه در مدل ماركويتز توجه به ريسك سرمايه گذاري نه تنها بر اساس انحراف معيار يك سهم بلكه بر اساس ريسك مجموعه سرمايه گذاري است.

مفروضات مدل ماركويتز :

1_ سرمايه گذاران ريسك گريزند و داراي مطلوبيت مورد انتظار افزايشي, و منحني نهائي ثروت آنها كاهنده است .

2_ منحني هاي بي تفاوتي سرمايه گذاران تابعي از نرخ بازده و واريانس مورد انتظار است .

3_ هرگونه سرمايه گذاري تا بينهايت قابل تقسيم است.

4_ سرمايه گذاران افق زماني يك دوره اي داشته و اين براي همه آنها مشابه است

5_سرمايه گذاران در يك سطح مشخصي از ريسك بازده بالاتري را ترجيح ميدهندو برعكس.

 

توضیحات

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تألیف دکتر رضا راعی و دکتر احمد پویان فر از جمله منابع مهم درسی رشته های مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب با موضوع  " بهينه سازي پرتفوی؛ مدل ماركويتز "  می باشد که در حجم 38 اسلاید، همراه با نمودار، فرمول نویسی دقیق، مثالهای تشریحی و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.